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변동성 돌파 전략

전설적인 선물 옵션 트레이더 래리 윌리엄스가 적극적으로 활용한 '변동성 돌파 전략'을, 디지털 자산 시장의 특성에 맞게 조정하고 강화하였습니다.

개요

변동성 돌파 전략은 단기 추세추종 전략입니다.
일 단위의 추세가 발생 시 진입하여 추세의 지속에 베팅하고, 빠르게 청산하는 것을 기본 골자로 합니다. 이 전략은 변동성이 큰 선물 옵션 등의 시장에서 큰 성과를 거두어, 래리 윌리엄스 본인이 매우 애용했던 전략으로써 유명합니다.

변동성 돌파 전략은 그 이름에서 유추할 수 있듯이 변동성이 큰 시장에서 빼어난 성과를 기록합니다. 변동성이 큰 시장일수록 ‘단기적 추세’가 뚜렷이 나타나기 쉽기 때문입니다. 그리고, 디지털 자산은 어떤 트레이딩 대상보다도 변동성이 큰 자산 중 하나입니다. 디지털 자산 시장의 큰 변동성은, 변동성 돌파 전략의 기회입니다.

전략 별 분화

전략명투자금액예상수익/MDD투자금액/예상수익/MDD
VB Lite A10~50만원34.78%5.68%10~50만원
34.78%5.68%
VB Lite B50~200만원28.83%4.61%50~200만원
28.83%4.61%
VB Pro Balance200만원 이상28.97%4.56%200만원 이상
28.97%4.56%
VB Pro Balance L/C200만원 이상27.39%4.67%200만원 이상
27.39%4.67%
VB Pro Safe200만원 이상18.7%3.06%200만원 이상
18.7%3.06%
VB Pro Safe L/C200만원 이상17.73%3.13%200만원 이상
17.73%3.13%
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전문가 평가

interview.name+'님 얼굴'
systrader79
Quant Strategist

변동성 돌파 전략은 추세의 방향으로 진입한다는 점에서 추세 추종 전략이라고 할 수 있으며, 수익실현이 단기적인 관점에서 이루어진다는 특징도 동시에 갖추고 있습니다. 시스템 트레이딩의 가장 기초적인 미덕을 잘 지키면서도, 다양한 시장과 자산군에서 잘 통하는 Robust한 전략이기 때문에, 디지털 자산이라는 신영역에 접근하는 기술적 투자자에게는 나침반과 같은 역할을 할 것입니다.

자주 묻는 질문

  • Q.디지털 자산 투자는 위험하지 않나요?
    디지털 자산은 모호한 본질가치와 높은 변동성 등으로 장기투자 시 위험성이 높습니다. 그러나 통계 기법을 활용한 기술적 투자법과, 철저한 자금 관리 기법을 더한다면 리스크를 제어할 수 있습니다. 무엇에 투자하느냐보다, 어떻게 투자하느냐가 더 중요합니다.
  • Q.투자 전략을 어떻게 만들었나요?
    헤이비트는 과거 발표된 논문과 이론들 중 디지털 자산 시장에 적합한 특성을 지닌 트레이딩 기법을 선별합니다. 이후 시장 데이터에 대입해 이론의 핵심 펀더멘탈을 검증하고, 과 최적화를 피하는 선에서 정교하게 가다듬습니다. 마지막으로 헤이비트 내부의 계좌로 실제로 매매를 충분히 반복하여 전략의 안전성을 확인합니다.
  • Q.백테스트 결과를 믿을 수 있을까요?
    과거의 데이터를 통해 얻은 값이 미래에 정확히 재현되지는 않습니다. 시장은 끊임없이 변화하기 때문입니다. 따라서 수치보다는 패턴을 확인하고, 패턴의 유효성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 헤이비트의 전문가들은 매매결과를 끊임없이 모니터링하고, 계속 개선해 나가고 있습니다.
  • Q.원금 보장이 되나요?
    헤이비트 투자 전략은 원금을 보장하지 않습니다.
  • Q.어느 정도 기간 동안 투자를 해야하나요?
    백테스트와 실매매에서 헤이비트는 5~10%가량의 손실 구간이 존재했으며, 이를 복구하고 수익으로 전환하는 데는 최대 3개월의 시간이 소요되었습니다. 다시 말하면 3개월 이상의 기간을 투자할 때 손실을 볼 가능성은 매우 낮아지므로 3개월 이상의 투자 기간을 유지하실 것을 권장 드립니다.
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