변동성 돌파전략 2.0 ᵝ

전설적인 선물 옵션 트레이더 래리 윌리엄스(Larry R. Williams)의 변동성 돌파 전략이, 첨단 트레이딩 기법을 만난다면? 디지털 자산을 연구한 헤이비트가 길을 찾아냈습니다. 거장의 설계를 헤이비트가 완성합니다.

수익률
+21.2 %
MDD (최대 낙폭)
-5.6 %
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백테스트 결과 분석

대상 거래소
업비트
기간
2018.01.01 ~ 2018.12.31
· 과거의 데이터는 미래의 수익률을 담보하지 않으나, 투자 전략이 시장에 대응하는 패턴을 이해하는데 도움이 됩니다.

전략 개요

변동성 돌파 전략은 단기 추세추종 전략입니다. 일단위의 추세가 발생시 진입하여 추세의 지속에 베팅하고, 빠르게 청산하는 것을 기본 골자로 합니다. 이 전략은 변동성이 큰 선물 옵션등의 시장에 서 큰 성과를 거두어, 래리 윌리엄스 본인이 매우 애용했던 전략으로 써 유명합니다. 변동성 돌파 전략은 그 이름에서 유추할 수 있듯이 변동성이 큰 시장에서 빼어난 성과를 기록합니다. 변동성이 큰 시장일수 록 ‘단기적 추세’가 뚜렷이 나타나기 쉽기 때문입니다. 그리고, 디지털 자산은 어떤 트레이딩 대상보다도 변동성이 큰 자산 중 하나입니다. 디지털 자산 시장의 큰 변동성은, 변동성 돌파 전략의 기회입니다.

디지털 자산 적용

변동성 돌파를 기본으로 하여, 헤이비트는 동적인 베팅비율 조절, 디지털 자산에 최적화된 분산매매기법을 더 합니다. 손실을 일정 이하로 제한하는 자금관리 기법과, 단기 추세를 더 엄밀히 판단하는 필터링을 통해 투자 베팅비율을 동적으로 조정합니다. 이를 통해 손실폭이 제한되는 반면, 수익은 쌓아나갈 수 있는 구조가 발생합니다. 분산매매 기법은 24시간, 일년 내내 매매가 이루어지는 디지털 자산의 특징을 최대한 살려 이루어집니다. 이를 통해 전략의 안정성이 크게 증가함은 물론, 다수의 투자금과 사용자가 몰리더라도 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.

전략의 강점

  • 24시간내 청산으로 시장리스크 최소화
  • 분산 매매로 종목리스크 최소화
  • 동적 베팅비율 조절로 손실 폭 제한
  • 타임프레임 분할 기법으로 슬리피지 최소화 및 안정성

세부 정보

  • 대상 종목 : 시가총액 상위 5종
  • 청산 주기 : 24시간 내 청산
  • 기준 통화 : 원화 (KRW)
  • 만기 : 없음
  • 사용료 : 한시적 무료

자주 묻는 질문

Q1.디지털 자산 투자는 위험하지 않나요?

디지털 자산은 모호한 본질가치와 높은 변동성 등으로 장기투자시 위험성이 높습니다. 그러나 통계 기법을 활용한 기술적 투자법과, 철저한 자금관리 기법을 더한다면 리스크를 제어할 수 있습니다. 무엇에 투자하느냐보다, 어떻게 투자하느냐가 더 중요합니다.

Q2.투자 전략을 어떻게 만들었나요?

헤이비트는 과거 발표된 논문과 이론들 중 디지털 자산 시장에 적합한 특성을 지닌 트레이딩 기법을 선별합니다. 이후 시장 데이터에 대입해 이론의 핵심 펀더멘탈을 검증하고, 과최적화를 피하는 선에서 정교하게 가다듬습니다. 마지막으로 헤이비트 내부의 계좌로 실제로 매매를 충분히 반복하여 전략의 안전성을 확인합니다.

Q3.백테스트 결과를 믿을 수 있을까요?

과거의 데이터를 통해 얻은 값이 미래에 정확히 재현되지는 않습니다. 시장은 끊임없이 변화하기 때문입니다. 따라서 수치보다는 패턴을 확인하고, 패턴의 유효성을 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다. 헤이비트의 전문가들은 매매결과를 끊임없이 모니터링하고, 계속 개선해 나가고 있습니다.

Q4.원금 보장이 되나요?

헤이비트 투자 전략은 원금을 보장하지 않습니다.

Q5.어느 정도 기간 동안 투자를 해야하나요?

백테스트와 실매매에서 헤이비트는 5~10% 가량의 손실 구간이 존재했으며, 이를 복구하고 수익으로 전환하는데는 최대 3개월의 시간이 소요되었습니다. 다시 말하면 3개월 이상의 기간을 투자할 때 손실을 볼 가능성은 매우 낮아지므로 3개월 이상의 투자 기간을 유지 하실 것을 권장드립니다.