ボラティリティ・ブレイクアウト戦略

伝説的な先物オプショントレーダーであるラリー・ウィリアムズが積極的に活用した「ボラティリティ・ブレイクアウト戦略(Volatility Breakout Strategy)」を、暗号資産マーケットの特性に合わせて調整した戦略です。

概要

ボラティリティ・ブレイクアウト戦略は短期の成行を追従する戦略です。
日単位の成行が発生する際に進入し成行の持続にベッティングします。速く清算することをベースにします。当戦略は変動性の高い先物オプションなどのマーケットで優れた成果を出し、ラリー・ウィリアムズ本人にとても愛用された戦略で知られています。

ボラティリティ・ブレイクアウト戦略はその名前からも類推できるように変動性の高い’マーケットで優れた成果を記録します。変動性の高いマーケットであればあるほど「短期成行」が明確に示されがちだからです。そして暗号資産はいかなるトレーディング対象よりも変動性の高い資産の一つです。暗号資産マーケットの高い変動性はボラティリティ・ブレイクアウト戦略にとって機械であります。

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